Сравнение SBIO с BITI
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO returned 26.50%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SBIO charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBIO показывает доходность 23.86%, а BITI немного выше – 24.48%.
SBIO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.86%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 91.90%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.19%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 23.86% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | 19.23% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SBIO and BITI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. BITI — Ранг доходности на риск
SBIO
BITI
Сравнение SBIO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.57 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 6.38 | +13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и BITI
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -92.16% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -25.28% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | -84.63% | +42.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -86.41% | +78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -68.40% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.16% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и BITI
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.80% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.76% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 34.28% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 44.15% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 52.24% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 52.24% | -19.08% |
Сравнение комиссий SBIO и BITI
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и BITI
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and BITI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (10.80%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, SBIO leads with 26.50% vs -31.62% for BITI. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 26.50% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while BITI is Cryptocurrency. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 1.03% for BITI.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор