PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHVX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHVX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.46% соответственно.

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBHAXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SBHVX и RYOTX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHVXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.73

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.26

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.42

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHVXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между SBHVX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и RYOTX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и RYOTX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHVXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-56.86%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-13.59%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-35.84%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-44.87%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-7.15%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.47%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.88%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и RYOTX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) составляет 7.28%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHVXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.07%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

17.62%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

26.53%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

23.39%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.03%

-1.77%