Сравнение SBHVX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SBHVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.99% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и DFISX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SBHVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SBHVX
DFISX
Сравнение SBHVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.99 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.56 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.34 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.16 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и DFISX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и DFISX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -60.66% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -11.96% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -35.06% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -43.00% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -9.09% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -11.69% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.05% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и DFISX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.46% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 15.63% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 15.80% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 16.13% | +5.13% |