PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с WITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью -0.07%.

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WTLTXSBASX с CMCIX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с DFABXWITAX с FSMUX

Сравнение комиссий SBASX и WITAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SBASX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.61

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.09

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.70

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

6.28

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WITAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Корреляция

Корреляция между SBASX и WITAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и WITAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности WITAX в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и WITAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-13.87%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-2.89%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-13.87%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-1.82%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-2.97%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.78%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

0.78%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

1.17%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

2.86%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

2.88%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

3.12%

+19.17%