Сравнение SBASX с NESGX
SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs 9.82%/yr for NESGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.
Доходность
Сравнение доходности SBASX и NESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBASX показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%.
SBASX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
NESGX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.56%
- С начала года
- 80.30%
- 6 месяцев
- 75.15%
- 1 год
- 121.15%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам SBASX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 14.71% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 80.30% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% |
Correlation
The correlation between SBASX and NESGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between SBASX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
SBASX
NESGX
Сравнение SBASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 7.16 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 29.70 | -21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 4.08 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и NESGX
Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и NESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -50.29% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -17.16% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -35.27% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -50.05% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.81% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.66% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.13% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и NESGX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 5.25%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.83% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 21.09% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 30.26% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 29.27% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 25.83% | -3.61% |
Сравнение комиссий SBASX и NESGX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и NESGX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 4.87% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBASX and NESGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESGX has higher volatility (8.83%) compared to SBASX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs NESGX's -50.29%.
NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBASX и NESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор