PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий SBASX и NEAGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.14

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.71

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.27

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

15.19

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.14

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между SBASX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и NEAGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и NEAGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-41.80%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.01%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-36.31%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.75%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и NEAGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.64%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

19.84%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

28.93%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.33%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.90%

-1.59%