PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий SBASX и KSCOX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.65

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.42

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

0.69

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между SBASX и KSCOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и KSCOX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и KSCOX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-70.09%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-24.29%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-33.10%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-9.92%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-14.89%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

14.85%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и KSCOX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.98%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

19.42%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

28.84%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

27.74%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.84%

-3.53%