Сравнение SBAC с COST
SBAC (SBA Communications Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBAC returned 7.77%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.77% против 22.34% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 7.77%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам SBAC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.94% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SBAC and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between SBAC and COST shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$9.50
COST:
$26.51
SBAC:
20.69
COST:
36.29
SBAC:
0.42
COST:
2.84
SBAC:
7.38
COST:
1.09
SBAC:
$2.85B
COST:
$293.59B
SBAC:
$1.28B
COST:
$11.12B
SBAC:
$1.74B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. COST — Ранг доходности на риск
SBAC
COST
Сравнение SBAC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.88 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.94 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и COST
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -53.39% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -18.95% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -20.74% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -31.40% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -31.40% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -12.11% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -13.36% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 9.86% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и COST
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 7.28%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.05% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 14.83% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 19.12% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 22.73% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 21.95% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и COST
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.40% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и COST
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to SBAC (7.28%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs COST's -53.39%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор