PortfoliosLab logo
Сравнение SBAC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBAC и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SBAC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,577.14%
3,703.06%
SBAC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.57

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.98

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.30

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.51

COST:

6.51

Индекс Язвы

SBAC:

10.18%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SBAC:

-39.95%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$25.00B

COST:

$441.24B

EPS

SBAC:

$6.72

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

SBAC:

33.32

COST:

57.13

Коэффициент PEG

SBAC:

1.86

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SBAC:

9.33

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.66B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.24B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.15% против 23.05% соответственно.


SBAC

С начала года

9.91%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-8.56%

1 год

14.14%

5 лет

-5.02%

10 лет

7.15%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.57
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.98
COST: 2.24
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.30
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.51
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.68
SBAC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и COST

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation
1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и COST

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.95%
-9.41%
SBAC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и COST

SBA Communications Corporation (SBAC) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.67% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
10.36%
SBAC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию