PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAC с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SBAC (SBA Communications Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SBAC returned 7.24%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.61% соответственно.

SBAC

1 день
1.07%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.07%
1 год
-17.11%
3 года*
-3.39%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
7.24%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		-0.72%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SBAC and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between SBAC and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с SPYSBAC с VICI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SBAC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBACVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.91

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.60

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.67

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.96

-13.02

SBAC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAC и VOO

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-33.99%

-65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-8.90%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-18.69%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-24.52%

-29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-33.99%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.45%

-3.14%

-44.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.40%

-3.68%

-31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

1.99%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и VOO

SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.83%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

9.82%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.90%

12.46%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

16.91%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

18.02%

+10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и VOO

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAC
SBA Communications Corporation		2.49%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SBAC and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAC has higher volatility (10.77%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор