Сравнение SBAC с VOO
SBAC (SBA Communications Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SBAC returned 5.56%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.56% против 15.35% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -11.07%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 11.99%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $273.71M | $210.10M | $197.61M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам SBAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -6.58% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SBAC and VOO is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between SBAC and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
SBAC
VOO
Сравнение SBAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.71 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.57 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и VOO
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -33.99% | -65.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -8.90% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -18.69% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -24.52% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -33.99% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -0.19% | -50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -3.67% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.08% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и VOO
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 4.07% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 10.27% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 12.81% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 16.96% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.03% | +10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и VOO
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.65% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SBAC and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (11.81%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор