Сравнение SBAC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -10.70% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.25% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 6.24%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SBAC
SCHD
Сравнение SBAC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.88 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.32 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.05 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.55 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.88 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SBAC и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и SCHD
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.67% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и SCHD
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -33.37% | -66.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -12.74% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -16.85% | -37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -33.37% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.74% | -3.43% | -49.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -3.34% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 3.75% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и SCHD
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.33% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 7.96% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 15.69% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 14.40% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 16.70% | +10.50% |