PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBAC с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с AMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBAC (SBA Communications Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBAC returned 5.96%/yr vs 6.48%/yr for AMT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.96% против 6.48% соответственно.

SBAC

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.46%
6 месяцев
-2.38%
С начала года
-3.10%
1 год
-19.02%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-9.74%
10 лет*
5.96%

AMT

1 день
0.17%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
-1.90%
1 год
-21.45%
3 года*
0.25%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		-3.10%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
AMT
American Tower Corporation		-1.90%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Correlation

The correlation between SBAC and AMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г.

0.58

The correlation between SBAC and AMT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$19.63B

AMT:

$78.70B

EPS

SBAC:

$9.52

AMT:

$6.15

Коэффициент P/E

SBAC:

19.43

AMT:

27.49

Коэффициент PEG

SBAC:

0.40

AMT:

7.84

Коэффициент P/S

SBAC:

6.93

AMT:

7.31

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.85B

AMT:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.28B

AMT:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.74B

AMT:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

American Tower Corporation

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с VICISBAC с SPY
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOOAMT с ENB

Доходность на риск

SBAC vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBACAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.84

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.10

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.78

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.09

-0.02

SBAC vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAC и AMT

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-98.70%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-27.54%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-28.40%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-45.34%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-45.34%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.72%

-34.95%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-27.04%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

19.67%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и AMT

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 8.57%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.59%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

20.90%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

25.58%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

26.68%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

26.33%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и AMT

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AMT в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		4.13%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.55%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
703.44M
2.74B
(SBAC) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBAC и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SBA Communications Corporation и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
73.9%
Активы портфеля
SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

Часто задаваемые вопросы

SBAC and AMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (9.59%) compared to SBAC (8.57%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs AMT's -98.70%.

SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор