PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAWS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с XSMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. SAWS is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past year, SAWS returned 27.40% vs 29.29% for XSMO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 22.73%.

SAWS

1 день
0.18%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.96%
С начала года
16.80%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
14.09%
С начала года
22.73%
1 год
29.29%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и XSMO

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		16.80%7.26%4.18%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		22.73%9.80%-0.42%

Correlation

The correlation between SAWS and XSMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between SAWS and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и XSMO

Секторы
SAWS
XSMO

Промышленность

25.3%
18.7%

Здравоохранение

21.1%
14.3%

Технологии

16.1%
22.1%

Финансовые услуги

12.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.4%

Энергетика

5.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.5%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

SAWS
25.3%
XSMO
18.7%

Здравоохранение

SAWS
21.1%
XSMO
14.3%

Технологии

SAWS
16.1%
XSMO
22.1%

Финансовые услуги

SAWS
12.1%
XSMO
12.2%

Потребительский циклический сектор

SAWS
8.9%
XSMO
8.6%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.6%
XSMO
2.4%

Энергетика

SAWS
5.3%
XSMO
2.9%

Сырьевые материалы

SAWS
2.9%
XSMO
6.0%

Коммуникационные услуги

SAWS
0.7%
XSMO
4.5%

Недвижимость

SAWS

-

XSMO
4.9%

Коммунальные услуги

SAWS

-

XSMO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с RZGSAWS с SAWGSAWS с JPSESAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с ESML
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с VIOGXSMO с DWASXSMO с FCPVX

Доходность на риск

SAWS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWSXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.31

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

10.55

-2.00

SAWS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWS и XSMO

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-58.06%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.89%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.90%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.08%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.78%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и XSMO

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 5.50% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.30%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.57%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.61%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

24.10%

-3.15%

Сравнение комиссий SAWS и XSMO

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и XSMO

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SAWS and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAWS has higher volatility (5.50%) compared to XSMO (5.46%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs XSMO's -58.06%.

On 1-year performance, XSMO leads with 29.29% vs 27.40% for SAWS. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSMO has performed better with a 29.29% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

XSMO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.02% for SAWS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор