Сравнение SAWS с SMMV
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Quality Factor fund actively managed by AAM, while SMMV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. SAWS is actively managed, while SMMV is passively managed. Over the past year, SAWS returned 26.89% vs 15.44% for SMMV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и SMMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.
SAWS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
SMMV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.79K | $88.97K | $53.42K | |
| $367.94K | $342.57K | $423.57K |
Сравнение доходности по годам SAWS и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 17.69% | 7.26% | 4.18% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 10.10% | 6.42% | 5.11% |
Correlation
The correlation between SAWS and SMMV is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between SAWS and SMMV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. SMMV — Ранг доходности на риск
SAWS
SMMV
Сравнение SAWS c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWS | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.21 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.80 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWS и SMMV
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SMMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -38.77% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -7.02% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -0.52% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.03% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.28% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и SMMV
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.76% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 7.05% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 9.70% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 13.44% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.61% | +5.28% |
Сравнение комиссий SAWS и SMMV
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и SMMV
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMMV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.64% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and SMMV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAWS has higher volatility (5.02%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs SMMV's -38.77%.
On 1-year performance, SAWS leads with 26.89% vs 15.44% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAWS has performed better with a 26.89% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.02% for SAWS.
SAWS is categorized as Quality Factor, while SMMV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.20% for SMMV.
SMMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и SMMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор