PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while SMMV is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 6.20% for SMMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и SMMV

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%4.90%

Correlation

The correlation between SAWS and SMMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between SAWS and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и SMMV

Секторы
SAWS
SMMV

Промышленность

27.7%
13.8%

Здравоохранение

18.3%
17.1%

Технологии

15.1%
10.9%

Финансовые услуги

14.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.1%

Энергетика

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Недвижимость

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

7.7%

Промышленность

SAWS
27.7%
SMMV
13.8%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
SMMV
17.1%

Технологии

SAWS
15.1%
SMMV
10.9%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
SMMV
10.9%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
SMMV
5.6%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
SMMV
8.1%

Энергетика

SAWS
4.6%
SMMV
4.5%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
SMMV
2.0%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

SMMV
5.4%

Недвижимость

SAWS

-

SMMV
13.4%

Коммунальные услуги

SAWS

-

SMMV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV

Доходность на риск

SAWS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.99

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.89

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

2.82

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SAWS и SMMV

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-38.77%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.02%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.44%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.10%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.20%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и SMMV

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.27%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

6.30%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

9.73%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

13.50%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

15.69%

+5.34%

Сравнение комиссий SAWS и SMMV

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и SMMV

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and SMMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs SMMV's -38.77%.

On 1-year performance, SAWS leads with 19.24% vs 6.20% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWS has performed better with a 19.24% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.20% for SMMV.

SAWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор