Сравнение SAWS с VB
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и VB (Vanguard Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а VB пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 38.14% у VB. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.05% у VB.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и VB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 8.79%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам SAWS и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 8.79% | 8.87% | 3.64% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и VB составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.88 |
Корреляция между SAWS и VB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. VB — Ранг доходности на риск
SAWS
VB
Сравнение SAWS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.23 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.16 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.03 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 14.75 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.23 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и VB
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -59.56% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.98% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.48% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и VB
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.33% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.35% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.28% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 20.81% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.40% | -0.14% |
Сравнение комиссий SAWS и VB
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и VB
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.25% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |