Сравнение SAWS с SCHA
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а SCHA пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 47.65% у SCHA. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.04% у SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и SCHA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 11.07%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам SAWS и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 11.07% | 11.60% | 1.53% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и SCHA составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.89 |
Корреляция между SAWS и SCHA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SAWS
SCHA
Сравнение SAWS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.58 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.56 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.85 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 17.82 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.58 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и SCHA
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -42.41% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.50% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.64% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и SCHA
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.20% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.87% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 13.45% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.71% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.99% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.67% | -1.41% |
Сравнение комиссий SAWS и SCHA
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и SCHA
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHA в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.08% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |