PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAWS с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while GRPZ is passively managed. Over the past year, SAWS returned 27.40% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

SAWS

1 день
0.18%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.96%
С начала года
16.80%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и GRPZ

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		16.80%7.26%4.18%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%-3.27%

Correlation

The correlation between SAWS and GRPZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between SAWS and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и GRPZ

Секторы
SAWS
GRPZ

Промышленность

25.3%
16.1%

Здравоохранение

21.1%
15.8%

Технологии

16.1%
7.6%

Финансовые услуги

12.1%
28.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.3%

Энергетика

5.3%
12.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SAWS
25.3%
GRPZ
16.1%

Здравоохранение

SAWS
21.1%
GRPZ
15.8%

Технологии

SAWS
16.1%
GRPZ
7.6%

Финансовые услуги

SAWS
12.1%
GRPZ
28.3%

Потребительский циклический сектор

SAWS
8.9%
GRPZ
11.8%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.6%
GRPZ
5.3%

Энергетика

SAWS
5.3%
GRPZ
12.2%

Сырьевые материалы

SAWS
2.9%
GRPZ
2.3%

Коммуникационные услуги

SAWS
0.7%
GRPZ
0.8%

Недвижимость

SAWS

-

GRPZ

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с RZGSAWS с SAWGSAWS с JPSESAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с ESML
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

SAWS vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWSGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.77

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.70

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.27

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

9.39

-0.83

SAWS vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWS и GRPZ

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-27.87%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.53%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

0.00%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.68%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и GRPZ

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.78%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.77%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.53%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.87%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.87%

+0.08%

Сравнение комиссий SAWS и GRPZ

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и GRPZ

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and GRPZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.50%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 27.40% for SAWS. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор