PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с DWAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. SAWS is actively managed, while DWAS is passively managed. Over the past year, SAWS returned 30.13% vs 45.00% for DWAS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 24.87%.

SAWS

1 день
-0.91%
1 месяц
8.58%
С начала года
19.49%
6 месяцев
16.46%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и DWAS

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		19.49%7.26%4.18%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%1.03%

Correlation

The correlation between SAWS and DWAS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between SAWS and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и DWAS

Секторы
SAWS
DWAS

Промышленность

25.3%
18.0%

Здравоохранение

21.1%
25.9%

Технологии

16.1%
20.9%

Финансовые услуги

12.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.0%

Энергетика

5.3%
6.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

SAWS
25.3%
DWAS
18.0%

Здравоохранение

SAWS
21.1%
DWAS
25.9%

Технологии

SAWS
16.1%
DWAS
20.9%

Финансовые услуги

SAWS
12.1%
DWAS
13.3%

Потребительский циклический сектор

SAWS
8.9%
DWAS
5.9%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.6%
DWAS
3.0%

Энергетика

SAWS
5.3%
DWAS
6.5%

Сырьевые материалы

SAWS
2.9%
DWAS
3.9%

Коммуникационные услуги

SAWS
0.7%
DWAS
1.1%

Недвижимость

SAWS

-

DWAS
1.2%

Коммунальные услуги

SAWS

-

DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с JPSESAWS с ESML
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

SAWS vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWSDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.89

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.55

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.51

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

14.54

-4.90

SAWS vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWS и DWAS

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-46.16%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.02%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.80%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.27%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и DWAS

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 5.34%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.88%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

18.12%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

23.99%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

25.86%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

26.69%

-5.67%

Сравнение комиссий SAWS и DWAS

SAWS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и DWAS

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and DWAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.88%) compared to SAWS (5.34%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs DWAS's -46.16%.

On 1-year performance, DWAS leads with 45.00% vs 30.13% for SAWS. On fees, SAWS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWAS has performed better with a 45.00% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

SAWS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DWAS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор