PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. SAWS is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и DBC

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%-0.26%

Correlation

The correlation between SAWS and DBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.02

The correlation between SAWS and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAWS и DBC

Секторы
SAWS
DBC

Промышленность

27.7%

-

Здравоохранение

18.3%

-

Технологии

15.1%

-

Финансовые услуги

14.2%
91.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SAWS
27.7%
DBC

-

Здравоохранение

SAWS
18.3%
DBC

-

Технологии

SAWS
15.1%
DBC

-

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
DBC
91.5%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
DBC

-

Энергетика

SAWS
4.6%
DBC

-

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
DBC

-

Коммуникационные услуги

SAWS

-

DBC

-

Недвижимость

SAWS

-

DBC

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

SAWS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.16

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.54

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

13.91

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.12

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SAWS и DBC

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-76.36%

+54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.05%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-21.64%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-46.22%

+40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и DBC

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 5.16%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.45%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.75%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.68%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

19.18%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.81%

+3.22%

Сравнение комиссий SAWS и DBC

SAWS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и DBC

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs 19.24% for SAWS. On fees, SAWS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.02% for SAWS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор