PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и CAOS

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%2.41%

Correlation

The correlation between SAWS and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов SAWS и CAOS

Секторы
SAWS
CAOS

Промышленность

27.7%
8.5%

Здравоохранение

18.3%
9.6%

Технологии

15.1%
33.1%

Финансовые услуги

14.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.4%

Энергетика

4.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

SAWS
27.7%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
CAOS
9.6%

Технологии

SAWS
15.1%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
CAOS
5.4%

Энергетика

SAWS
4.6%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

CAOS
10.4%

Недвижимость

SAWS

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

SAWS

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SAWS vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.24

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.98

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.49

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

6.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.21

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SAWS и CAOS

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-3.60%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-0.76%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.07%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-0.90%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.30%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и CAOS

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.26%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

1.03%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

1.52%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

4.26%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

4.26%

+16.77%

Сравнение комиссий SAWS и CAOS

SAWS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и CAOS

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, SAWS leads with 19.24% vs 1.88% for CAOS. On fees, SAWS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWS has performed better with a 19.24% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SAWS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: AAM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор