PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while BBMC is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 33.04% for BBMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и BBMC

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%4.50%

Correlation

The correlation between SAWS and BBMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between SAWS and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и BBMC

Секторы
SAWS
BBMC

Промышленность

27.7%
18.6%

Здравоохранение

18.3%
10.0%

Технологии

15.1%
21.6%

Финансовые услуги

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.5%

Энергетика

4.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

SAWS
27.7%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
BBMC
10.0%

Технологии

SAWS
15.1%
BBMC
21.6%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
BBMC
11.5%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
BBMC
3.5%

Энергетика

SAWS
4.6%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
BBMC
4.9%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

BBMC
2.4%

Недвижимость

SAWS

-

BBMC
6.3%

Коммунальные услуги

SAWS

-

BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

SAWS vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.04

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.86

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.41

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

13.41

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BBMC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SAWS и BBMC

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-30.11%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.75%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.12%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.92%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.47%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и BBMC

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.72%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.14%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.32%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

20.59%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.08%

-0.05%

Сравнение комиссий SAWS и BBMC

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и BBMC

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and BBMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to BBMC (4.72%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs BBMC's -30.11%.

On 1-year performance, BBMC leads with 33.04% vs 19.24% for SAWS. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 33.04% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор