Сравнение SAUPX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 9.66% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PMDIX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PMDIX
Сравнение SAUPX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.28 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.10 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.45 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PMDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PMDIX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PMDIX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -46.47% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -14.51% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -21.36% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -46.47% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -8.33% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.33% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.58% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.67% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 11.08% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 20.70% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 18.79% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 20.23% | -14.58% |