Сравнение SAUPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.39% против 18.99% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и QQQ
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SAUPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SAUPX
QQQ
Сравнение SAUPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.00 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.32 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и QQQ
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и QQQ
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -82.97% | +60.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -12.62% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -35.12% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -35.12% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -7.86% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -32.99% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.44% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и QQQ
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.61% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 12.82% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 22.70% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 22.38% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 22.25% | -16.60% |