Сравнение SAUPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -1.21% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.32% против 8.27% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.32%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и IOEZX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SAUPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SAUPX
IOEZX
Сравнение SAUPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.84 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.69 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и IOEZX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.49% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и IOEZX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -56.15% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -11.71% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -21.47% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -38.12% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.99% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -8.64% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.84% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и IOEZX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.11%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.25% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 8.69% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 15.56% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 13.90% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.44% | -10.79% |