- ISIN
- US74254V4480
- CUSIP
- 74254V448
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 24 июл. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции SAUPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAUPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) показал доход в 3.48% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAUPX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Principal SAM Flexible Income Portfolio
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SAUPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAUPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 дек. 1998 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 11 дек. 1998 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 1.43% | -2.96% | 2.58% | 1.10% | 0.32% | -0.15% | 3.48% | |||||
| 2025 | 1.49% | 1.14% | -1.23% | 0.00% | 0.99% | 2.21% | 0.24% | 1.61% | 1.59% | 0.48% | 0.64% | 0.04% | 9.54% |
| 2024 | 0.32% | 0.42% | 1.53% | -2.54% | 2.25% | 1.01% | 2.11% | 1.72% | 1.37% | -1.87% | 2.14% | -2.08% | 6.39% |
| 2023 | 4.05% | -2.43% | 1.57% | 0.83% | -1.03% | 1.29% | 0.92% | -0.93% | -2.79% | -1.76% | 5.47% | 3.91% | 9.06% |
| 2022 | -2.66% | -1.83% | -0.45% | -4.60% | 0.58% | -4.61% | 4.36% | -2.69% | -5.34% | 0.81% | 4.13% | -1.52% | -13.47% |
| 2021 | -0.53% | 0.32% | 0.87% | 2.24% | 0.68% | 0.83% | 0.97% | 0.61% | -1.74% | 1.67% | -1.16% | 1.56% | 6.43% |
Метрики бенчмарка
Principal SAM Flexible Income Portfolio has an annualized alpha of 2.77%, beta of 0.23, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.02%) than losses (31.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.23 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.77%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 33.02%
- Участие в снижении
- 31.79%
Комиссия
Комиссия SAUPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAUPX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.23 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.69 | -0.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Flexible Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.78 | $0.38 | $0.36 | $0.81 | $0.40 | $0.36 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.61% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Flexible Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 | $0.45 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.62 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SAM Flexible Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Principal SAM Flexible Income Portfolio составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -22.31%март 2009 г. | 9mo 23d | 6mo 23d | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.86%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.28%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 28d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.66%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 18d | 6mo 12dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| SAUPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -56.78% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.10% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -18.90% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -25.43% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -33.92% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.66% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.71% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.09% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAUPX
Добавьте Principal SAM Flexible Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAUPX