PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V4480

CUSIP

74254V448

Эмитент

Principal

Дата выпуска

24 июл. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAUPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Flexible Income Portfolio

Популярные сравнения:
SAUPX с ONEQ
Популярные сравнения:
SAUPX с ONEQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) показал доход в 2.31% с начала года и 7.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAUPX составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SAUPX

С начала года

2.31%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

0.59%

1 год

7.52%

3 года

3.89%

5 лет

3.72%

10 лет

3.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%1.14%-1.23%0.00%0.91%2.31%
20240.32%0.42%1.53%-2.55%2.25%1.01%2.11%1.72%1.37%-1.88%2.15%-2.08%6.39%
20234.05%-2.44%1.57%0.83%-1.02%1.29%0.92%-0.93%-2.78%-1.76%5.47%3.91%9.07%
2022-2.66%-1.83%-0.45%-4.59%0.57%-4.61%4.36%-2.69%-5.34%0.81%4.14%-1.52%-13.46%
2021-0.53%0.32%0.87%2.24%0.69%0.83%0.97%0.61%-1.74%1.67%-1.16%1.56%6.43%
20200.58%-2.05%-7.44%4.57%1.92%1.05%2.68%1.40%-0.97%-0.60%4.23%1.70%6.69%
20193.19%0.96%1.30%1.11%-0.64%2.30%0.53%0.69%0.46%0.69%0.70%0.96%12.90%
20180.65%-1.74%-0.07%0.02%0.51%0.11%0.86%0.85%-0.37%-2.28%0.49%-1.48%-2.49%
20171.01%1.33%-0.07%0.83%0.75%0.01%1.06%0.41%0.47%0.55%0.57%0.64%7.82%
2016-1.21%0.08%3.16%1.05%0.38%1.11%1.69%0.34%0.19%-0.80%-0.61%0.99%6.47%
20150.40%1.20%-0.09%0.33%0.25%-1.36%0.40%-2.43%-0.83%2.27%-0.32%-1.47%-1.73%
2014-0.20%2.11%0.10%0.52%1.39%1.06%-1.08%1.70%-1.55%1.22%0.65%-0.49%5.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAUPX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAUPX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAUPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal SAM Flexible Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal SAM Flexible Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.30$0.28$0.78$0.38$0.37$0.81$0.40$0.36$0.60$0.47

Дивидендный доход

2.79%2.81%2.61%2.59%6.03%2.93%2.93%7.07%3.18%3.03%5.19%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Flexible Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.34
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.14$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.28
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.62$0.78
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.19$0.38
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.10$0.37
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.55$0.81
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.40
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.12$0.36
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.38$0.60
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal SAM Flexible Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Principal SAM Flexible Income Portfolio составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.3%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.14128 сент. 2009 г.342
-17.86%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.46021 авг. 2024 г.698
-15.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-7.26%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-6.66%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...