График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SAM Flexible Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) показал доход в -1.21% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAUPX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal SAM Flexible Income Portfolio
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAUPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 дек. 1998 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 11 дек. 1998 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 1.43% | -3.77% | -1.21% | |||||||||
| 2025 | 1.49% | 1.14% | -1.23% | 0.00% | 0.99% | 2.21% | 0.24% | 1.61% | 1.59% | 0.48% | 0.64% | 0.04% | 9.54% |
| 2024 | 0.32% | 0.42% | 1.53% | -2.54% | 2.25% | 1.01% | 2.11% | 1.72% | 1.37% | -1.87% | 2.14% | -2.08% | 6.39% |
| 2023 | 4.05% | -2.43% | 1.57% | 0.83% | -1.03% | 1.29% | 0.92% | -0.93% | -2.79% | -1.76% | 5.47% | 3.91% | 9.06% |
| 2022 | -2.66% | -1.83% | -0.45% | -4.60% | 0.58% | -4.61% | 4.36% | -2.69% | -5.34% | 0.81% | 4.13% | -1.52% | -13.47% |
| 2021 | -0.53% | 0.32% | 0.87% | 2.24% | 0.68% | 0.83% | 0.97% | 0.61% | -1.74% | 1.67% | -1.16% | 1.56% | 6.43% |
Метрики бенчмарка
Principal SAM Flexible Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.76%, бета — 0.23, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.30%) было выше, чем в снижении (32.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.23 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 33.30%
- Участие в снижении
- 32.00%
Комиссия
Комиссия SAUPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAUPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAUPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.61 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAUPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SAM Flexible Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.45 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.78 | $0.38 | $0.36 | $0.81 | $0.40 | $0.36 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SAM Flexible Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 | $0.45 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.62 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal SAM Flexible Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Principal SAM Flexible Income Portfolio составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.31% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 141 | 28 сент. 2009 г. | 343 |
| -17.86% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 460 | 21 авг. 2024 г. | 698 |
| -15.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -7.28% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -6.66% | 11 июл. 2011 г. | 60 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...