Сравнение SAUPX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PSMIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.90% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PSMIX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PSMIX
Сравнение SAUPX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.33 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.04 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.25 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 14.27 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.33 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PSMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PSMIX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PSMIX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -55.50% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -3.57% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -6.39% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -55.50% | +37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -27.64% | +24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -26.60% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.81% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PSMIX
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.19% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 4.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 4.52% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 38.09% | -32.44% |