PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUPX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUPX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUPX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUPX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio		-0.58%9.54%6.39%9.06%-13.47%6.43%6.69%12.88%-2.49%7.81%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.50% соответственно.

SAUPX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.14%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.39%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Flexible Income Portfolio

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с SAUPX:
SAUPX с ONEQSAUPX с QQQSAUPX с CSTAXSAUPX с IOEZXSAUPX с SICIXSAUPX с BERIXSAUPX с CONWX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий SAUPX и NWQIX

SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio

Доходность на риск

SAUPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUPX
Ранг доходности на риск SAUPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUPXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.69

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.72

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.30

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

13.39

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUPX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUPX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUPX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUPXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между SAUPX и NWQIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUPX и NWQIX

Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio		3.46%3.51%2.81%2.60%2.58%6.03%2.93%2.92%7.07%3.17%3.02%5.18%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок SAUPX и NWQIX

Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUPXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-23.89%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.75%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.75%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.86%

-23.89%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.82%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.03%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUPX и NWQIX

Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUPXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.97%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.98%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.54%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

5.66%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

6.32%

-0.67%