Сравнение SAUPX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.72% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PCBIX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PCBIX
Сравнение SAUPX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.51 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.61 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.51 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.52 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.51 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PCBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PCBIX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PCBIX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -50.25% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -19.29% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -31.17% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -40.56% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -16.88% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.50% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 6.53% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.24% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 10.58% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 18.38% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 18.56% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.10% | -13.45% |