Сравнение SAUPX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.16% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PBCKX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PBCKX
Сравнение SAUPX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.02 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.11 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.01 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -0.02 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.02 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PBCKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PBCKX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PBCKX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -38.00% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -19.10% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -38.00% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -38.00% | +20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -16.13% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.64% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.66% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.49% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 11.83% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 19.60% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 20.34% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 20.15% | -14.50% |