Сравнение SAUFX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUFX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 0.39% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.45% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
SAUFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.20%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUFX и MUIIX
SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
SAUFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
SAUFX
MUIIX
Сравнение SAUFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.24 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 16.83 | -13.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 8.51 | -6.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 42.24 | -39.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 88.82 | -79.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.24 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.94 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между SAUFX и MUIIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUFX и MUIIX
Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.20% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUFX и MUIIX
Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -1.20% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.10% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.34% | -1.20% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.10% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.06% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUFX и MUIIX
SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.10% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.24% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.57% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.44% | +0.08% |