Сравнение SAUFX с MUIIX
SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, SAUFX returned 1.69%/yr vs 3.25%/yr for MUIIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SAUFX charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности SAUFX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.57%.
SAUFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.27%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 1.12% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.45% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between SAUFX and MUIIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
SAUFX
MUIIX
Сравнение SAUFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 14.80 | -13.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 42.37 | -36.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 126.87 | -103.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.90 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SAUFX и MUIIX
Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -1.20% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -1.20% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.34% | -1.20% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.06% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.03% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUFX и MUIIX
SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.35% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.78% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.17% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.59% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.44% | +0.09% |
Сравнение комиссий SAUFX и MUIIX
SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUFX и MUIIX
Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.17% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SAUFX and MUIIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAUFX has higher volatility (0.56%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, SAUFX dropped -7.43% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUFX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор