Сравнение SAUFX с DFYGX

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям DFYGX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAUFX и DFYGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и DFYGX.

SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.