PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.29%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.02%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

SAUFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.38%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.19%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAUMXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий SAUFX и CUTAX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

3.33

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

5.65

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.40

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

7.51

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

39.18

-29.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.33

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

2.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.77

-0.93

Корреляция

Корреляция между SAUFX и CUTAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и CUTAX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.21%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и CUTAX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-1.79%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.40%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-1.79%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.40%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.22%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.08%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и CUTAX

SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.63%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

0.89%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

1.03%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

0.93%

+0.59%