Сравнение SATO с YCS
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 18.65%/yr for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности SATO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам SATO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 6.29% |
Correlation
The correlation between SATO and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. YCS — Ранг доходности на риск
SATO
YCS
Сравнение SATO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.04 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.75 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и YCS
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -49.56% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -8.30% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -23.05% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -0.03% | -43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -19.86% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.63% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и YCS
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 2.26% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 11.87% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 16.83% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 21.10% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.82% | +44.35% |
Сравнение комиссий SATO и YCS
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и YCS
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 18.65% for YCS. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for YCS.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор