PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с YCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 42.33%/yr vs 20.09%/yr for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности SATO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%.

SATO

1 день
-7.97%
1 месяц
-14.62%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-17.67%
1 год
1.88%
3 года*
42.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-5.33%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%5.93%

Correlation

The correlation between SATO and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

SATO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.00

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.54

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.11

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

12.84

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.00

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.33

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SATO и YCS

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-49.56%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-8.30%

-45.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-23.05%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.99%

0.00%

-41.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.98%

-19.92%

-31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

2.65%

+26.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и YCS

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

1.56%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.05%

12.27%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

17.09%

+34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.34%

21.08%

+42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

19.00%

+44.34%

Сравнение комиссий SATO и YCS

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и YCS

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		8.32%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATO and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (12.91%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, SATO leads with 42.33% vs 20.09% for YCS. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 42.33% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SATO has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for YCS.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор