Сравнение SATO с RSP
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 15.16%/yr for RSP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности SATO и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.44%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам SATO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.44% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 7.26% |
Correlation
The correlation between SATO and RSP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SATO and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. RSP — Ранг доходности на риск
SATO
RSP
Сравнение SATO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.60 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.83 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и RSP
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -59.92% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -7.85% | -45.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -17.81% | -35.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -0.15% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -6.64% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.07% | +28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и RSP
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 3.60% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 8.69% | +30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 11.79% | +40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 16.20% | +46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.32% | +44.85% |
Сравнение комиссий SATO и RSP
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и RSP
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности RSP в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.51% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and RSP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to RSP (3.60%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs RSP's -59.92%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 15.16% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.51% for RSP.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while RSP is S&P 500. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор