Сравнение SATO с QQQ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам SATO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 10.76% |
Correlation
The correlation between SATO and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SATO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SATO
QQQ
Сравнение SATO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.13 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и QQQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -82.97% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -11.96% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -22.77% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -5.29% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -32.66% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 3.36% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и QQQ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 7.53% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 15.52% | +22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 18.69% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 22.81% | +40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 22.44% | +40.52% |
Сравнение комиссий SATO и QQQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и QQQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 21.01% for SATO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.43% for QQQ.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор