PortfoliosLab logo
Сравнение SATO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SATO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
33.16%
SATO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.56

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SATO:

1.21

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.58

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

SATO:

1.79

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

SATO:

19.72%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

SATO:

63.12%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SATO:

-41.14%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%.


SATO

С начала года

-16.91%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.26%

1 год

35.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и QQQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.56
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.21
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.58
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.79
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.45
SATO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и QQQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
19.67%15.02%2.22%8.99%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SATO и QQQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.14%
-12.31%
SATO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и QQQ

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 22.12% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.12%
16.85%
SATO
QQQ