PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
68.07%
10.78%
SATO
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 70.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%.


SATO

С начала года

70.97%

1 месяц

39.27%

6 месяцев

68.08%

1 год

172.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SATOQQQ
Коэф-т Шарпа2.571.76
Коэф-т Сортино3.012.35
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара2.452.25
Коэф-т Мартина9.428.18
Индекс Язвы18.26%3.74%
Дневная вол-ть67.00%17.36%
Макс. просадка-88.01%-82.98%
Текущая просадка-21.99%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и QQQ

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SATO и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.571.76
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.012.35
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.32
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.452.25
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.428.18
SATO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
1.76
SATO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и QQQ

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.77%2.22%8.99%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SATO и QQQ

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.99%
-1.62%
SATO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и QQQ

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.82%
5.36%
SATO
QQQ