Сравнение SATO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ).
SATO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или QQQ.
Основные характеристики
| SATO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.29% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 191.62% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -8.54% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 10.01 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 18.23% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 66.90% | 17.32% |
| Макс. просадка | -88.01% | -82.98% |
| Текущая просадка | -24.58% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SATO и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SATO и QQQ
С начала года, SATO показывает доходность 65.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и QQQ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SATO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и QQQ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 1.83% | 2.22% | 8.99% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и QQQ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и QQQ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 23.65% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.