Сравнение SATO с PPA
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 28.70%/yr for PPA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности SATO и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.73%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам SATO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.73% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SATO and PPA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between SATO and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. PPA — Ранг доходности на риск
SATO
PPA
Сравнение SATO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.91 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.24 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и PPA
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -57.37% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -13.71% | -39.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -15.24% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -7.39% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -9.18% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 4.97% | +25.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и PPA
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 7.99% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 16.83% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 20.14% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.70% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 20.72% | +42.45% |
Сравнение комиссий SATO и PPA
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и PPA
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности PPA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and PPA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to PPA (7.99%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs PPA's -57.37%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 28.70% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 28.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.37% for PPA.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while PPA is Aerospace & Defense. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор