Сравнение SATO с DVYE
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 19.29%/yr for DVYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности SATO и DVYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 5.60%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам SATO и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.60% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | -0.94% |
Correlation
The correlation between SATO and DVYE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. DVYE — Ранг доходности на риск
SATO
DVYE
Сравнение SATO c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.46 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.55 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и DVYE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -47.42% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -8.29% | -45.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -14.63% | -38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -8.29% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -15.33% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.70% | +27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и DVYE
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 5.57% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 12.36% | +26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 14.89% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 17.10% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.32% | +44.85% |
Сравнение комиссий SATO и DVYE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и DVYE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности DVYE в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.11% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and DVYE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to DVYE (5.57%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs DVYE's -47.42%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 19.29% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.11% for DVYE.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while DVYE is Emerging Markets Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.49% for DVYE.
DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор