PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 22.07%/yr for DVYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности SATO и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и DVYE

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%-1.06%

Correlation

The correlation between SATO and DVYE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SATO и DVYE

Секторы
SATO
DVYE

Финансовые услуги

57.1%
28.4%

Технологии

32.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.9%

Промышленность

1.9%
16.8%

Коммунальные услуги

1.5%
7.4%

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

19.1%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

SATO
57.1%
DVYE
28.4%

Технологии

SATO
32.2%
DVYE
7.3%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
DVYE
4.3%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
DVYE
1.9%

Промышленность

SATO
1.9%
DVYE
16.8%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
DVYE
7.4%

Здравоохранение

SATO
1.2%
DVYE

-

Сырьевые материалы

SATO

-

DVYE
8.6%

Потребительский защитный сектор

SATO

-

DVYE
2.4%

Энергетика

SATO

-

DVYE
19.1%

Недвижимость

SATO

-

DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

SATO vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATODVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.01

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.71

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

4.42

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

12.61

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATODVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.01

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.16

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SATO и DVYE

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATODVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-47.42%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-6.49%

-47.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-14.63%

-38.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-3.83%

-33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-15.37%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

2.27%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и DVYE

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATODVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.48%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

11.61%

+26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

14.32%

+37.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

16.99%

+46.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

18.39%

+44.86%

Сравнение комиссий SATO и DVYE

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и DVYE

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATO and DVYE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs DVYE's -47.42%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 22.07% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 5.11% for DVYE.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while DVYE is Emerging Markets Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор