Сравнение SATO с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
SATO и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.46% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.39% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | -1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.48%.
SATO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -46.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 40.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и DVYE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
SATO vs. DVYE — Ранг доходности на риск
SATO
DVYE
Сравнение SATO c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.91 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.55 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.59 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 13.00 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.91 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SATO и DVYE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и DVYE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности DVYE в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и DVYE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -47.42% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -11.36% | -42.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -3.16% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -15.53% | -35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 2.53% | +22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и DVYE
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 6.15% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 10.75% | +31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 17.18% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 16.84% | +47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 18.46% | +45.39% |