Сравнение SATO с DVYE
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 20.99%/yr vs 19.39%/yr for DVYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности SATO и DVYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 8.51%.
SATO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.31%
- 6 месяцев
- -26.95%
- С начала года
- -13.80%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам SATO и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -13.80% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.51% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | -0.94% |
Correlation
The correlation between SATO and DVYE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. DVYE — Ранг доходности на риск
SATO
DVYE
Сравнение SATO c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.24 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.47 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и DVYE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -47.42% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.26% | -44.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -14.63% | -38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -5.76% | -41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -15.30% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 3.20% | +29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и DVYE
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.38% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 12.61% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 14.94% | +36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.94% | 17.12% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.94% | 18.28% | +44.66% |
Сравнение комиссий SATO и DVYE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и DVYE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности DVYE в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 4.97% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and DVYE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.58%) compared to DVYE (4.38%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs DVYE's -47.42%.
On 3-year performance, SATO leads with 20.99% vs 19.39% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 20.99% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVYE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 4.97% for DVYE.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while DVYE is Emerging Markets Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.50% for DVYE.
DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор