PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BITC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).

SATO и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BITC

2026 (YTD)202520242023
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%120.13%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%97.86%42.29%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Сравнение комиссий SATO и BITC

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.

BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.36

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.33

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.36

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

-0.58

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.64

-0.73

Корреляция

Корреляция между SATO и BITC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITC

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BITC в 3.38%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITC

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITC.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-38.51%

-49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-26.51%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-31.54%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-15.81%

-35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

16.53%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITC

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

12.07%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

19.16%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

26.66%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

47.60%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

47.60%

+16.28%