Сравнение SATO с BAMU
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. SATO is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 93.35% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SATO and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between SATO and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SATO
BAMU
Сравнение SATO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.43 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 24.72 | -24.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 97.90 | -98.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BAMU
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -0.36% | -87.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -0.12% | -53.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | 0.00% | -43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -0.02% | -50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 0.03% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BAMU
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 0.09% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 0.39% | +38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 0.58% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 0.86% | +62.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 0.86% | +62.31% |
Сравнение комиссий SATO и BAMU
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BAMU
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -3.99% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.05% for BAMU.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор