PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SATL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATL с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SATL (Satellogic V Inc) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs 27.54%/yr for DXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Satellogic V Inc (SATL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 22.45%.

SATL

1 день
-9.85%
1 месяц
-41.86%
6 месяцев
2.29%
С начала года
90.91%
1 год
-4.03%
3 года*
22.97%
5 лет*
-18.39%
10 лет*
—

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATL и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
SATL
Satellogic V Inc		90.91%-34.39%62.86%-42.62%-68.56%-2.02%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%4.78%

Correlation

The correlation between SATL and DXJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Satellogic V Inc

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SATL:
SATL с PKESATL с BKSYSATL с SPIRSATL с ASTSSATL с RKLBSATL с BATLSATL с OCC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

SATL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATL
Ранг доходности на риск SATL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SATLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
3.03

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.94

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.05

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

19.17

-19.28

SATL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SATL и DXJ

Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-49.63%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-10.98%

-58.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.21%

-22.19%

-51.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-22.19%

-72.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-2.45%

-68.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-14.27%

-47.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

2.89%

+32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SATL и DXJ

Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.41%

6.26%

+23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.32%

14.30%

+82.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.79%

18.31%

+105.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.69%

19.05%

+88.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.52%

19.92%

+84.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATL и DXJ

SATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SATL
Satellogic V Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATL and DXJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATL has higher volatility (29.41%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор