Сравнение SARK с TSLZ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs -65.66% for TSLZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -31.74% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between SARK and TSLZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SARK and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SARK
TSLZ
Сравнение SARK c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.08 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.67 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSLZ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.11% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -76.62% | +35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -98.98% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -75.39% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 60.77% | -30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSLZ
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 24.24% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 55.00% | -29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 91.68% | -55.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 116.96% | -60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 116.96% | -60.73% |
Сравнение комиссий SARK и TSLZ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSLZ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TSLZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -65.66% for TSLZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.71% for TSLZ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор