PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SARK и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
7.77%-25.93%-36.90%-31.74%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
40.92%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 40.92%.


SARK

1 день
-0.43%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.77%
6 месяцев
20.68%
1 год
-30.95%
3 года*
-28.74%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
11.10%
1 месяц
13.59%
С начала года
40.92%
6 месяцев
14.65%
1 год
-75.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий SARK и TSLZ

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

SARK vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.69

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

-0.92

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-1.00

+0.28

SARK vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.65

+0.45

Корреляция

Корреляция между SARK и TSLZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и TSLZ

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TSLZ в 0.49%


TTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.61%2.82%15.49%12.57%25.22%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.49%0.69%2.08%12.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и TSLZ

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SARKTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-99.11%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-90.53%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.21%

-98.52%

+22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.23%

-73.75%

+28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.07%

78.30%

-30.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и TSLZ

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.85%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SARKTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

23.81%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

58.95%

-31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

110.43%

-64.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.92%

119.20%

-62.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

119.20%

-62.28%