Сравнение SARK с TSLS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам SARK и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 40.84% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between SARK and TSLS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between SARK and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SARK
TSLS
Сравнение SARK c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.43 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.63 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSLS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -90.73% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -37.90% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -84.16% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -87.02% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -64.50% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 28.18% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSLS
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 16.58% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 34.04% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 46.79% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 58.93% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 58.93% | -3.19% |
Сравнение комиссий SARK и TSLS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSLS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TSLS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, SARK leads with -28.35% vs -29.02% for TSLS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -28.35% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.44% for TSLS.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор