Сравнение SARK с TSDD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs -64.48% for TSDD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -23.85% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between SARK and TSDD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SARK and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SARK
TSDD
Сравнение SARK c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.07 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.66 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSDD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.03% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -76.12% | +35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -98.88% | +18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -71.25% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 60.05% | -29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSDD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 24.30% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 54.96% | -29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 92.61% | -56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 114.39% | -58.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 114.39% | -58.16% |
Сравнение комиссий SARK и TSDD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSDD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TSDD в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TSDD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -64.48% for TSDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор