Сравнение SARK с TSDD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs -54.15% for TSDD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -23.63% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between SARK and TSDD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SARK and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SARK
TSDD
Сравнение SARK c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.75 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.95 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSDD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.03% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -72.39% | +45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -98.66% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -71.69% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 56.75% | -40.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSDD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 27.02% | -14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 56.73% | -30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 87.65% | -51.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 114.18% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 114.18% | -58.08% |
Сравнение комиссий SARK и TSDD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSDD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TSDD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, SARK leads with -18.93% vs -54.15% for TSDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.93% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.50% for TSDD.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор