Сравнение SARK с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
SARK и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -23.85% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и TSDD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
SARK vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SARK
TSDD
Сравнение SARK c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -1.13 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.90 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.04 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SARK и TSDD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TSDD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TSDD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.03% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -90.32% | +30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -98.53% | +22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -69.41% | +24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 77.90% | -29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TSDD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 22.84% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 59.58% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 110.35% | -64.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 116.23% | -59.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 116.23% | -59.29% |