Сравнение SARK с SVIX
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SARK is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.40%/yr vs -5.10%/yr for SVIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 58.04% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SARK and SVIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between SARK and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SARK
SVIX
Сравнение SARK c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.12 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.18 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SVIX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -79.30% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -42.69% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -79.30% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -55.37% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -31.91% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 14.96% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SVIX
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 16.55% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 43.22% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 55.03% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 66.20% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 66.20% | -10.10% |
Сравнение комиссий SARK и SVIX
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SVIX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SVIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.55%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -30.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for SVIX.
SARK is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор