Сравнение SARK с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SARK и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 52.38% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SVIX
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SARK vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SARK
SVIX
Сравнение SARK c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.28 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 0.10 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.43 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.98 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SARK и SVIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SVIX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SVIX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -79.30% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -49.47% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -68.36% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -30.30% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 21.63% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SVIX
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 29.75% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 47.54% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 74.65% | -28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 67.23% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 67.23% | -10.29% |