PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -6.56%.


SARK

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-18.93%
3 года*
-30.40%
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-5.95%-25.93%-36.90%-46.32%58.04%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-6.56%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between SARK and SVIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.60

The correlation between SARK and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SARK vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.12

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.18

-4.38

SARK vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и SVIX

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-79.30%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-42.69%

+16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-79.30%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-55.37%

-23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.85%

-31.91%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

14.96%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SVIX

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

16.55%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

43.22%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

55.03%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

66.20%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

66.20%

-10.10%

Сравнение комиссий SARK и SVIX

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SVIX

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and SVIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.55%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -30.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for SVIX.

SARK is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор