Сравнение SARK с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SARK и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -24.91% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SHRT
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SARK vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SARK
SHRT
Сравнение SARK c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.57 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -0.77 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.50 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.91 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SARK и SHRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SHRT
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SHRT
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -18.97% | -62.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -17.65% | -41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -12.67% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -7.22% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 9.64% | +38.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SHRT
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.62% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 10.51% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 14.59% | +31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 12.65% | +44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 12.65% | +44.29% |