PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SARK и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и SHRT


2026 (YTD)202520242023
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-24.91%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий SARK и SHRT

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

SARK vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.57

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.77

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.50

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.91

+0.18

SARK vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между SARK и SHRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SHRT

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и SHRT

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


SARKSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-18.97%

-62.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-17.65%

-41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-12.67%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-7.22%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

9.64%

+38.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SHRT

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SARKSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

5.62%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

10.51%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

14.59%

+31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

12.65%

+44.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

12.65%

+44.29%