Сравнение SARK с QQQD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs -10.30% for QQQD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -39.35% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SARK and QQQD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SARK and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SARK
QQQD
Сравнение SARK c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.72 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и QQQD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -49.47% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -22.67% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -41.34% | -37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -30.67% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 14.29% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и QQQD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 7.42% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 15.86% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 21.00% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 26.88% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 26.88% | +29.22% |
Сравнение комиссий SARK и QQQD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и QQQD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and QQQD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.52%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -18.93% for SARK. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.84% for QQQD.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор