Сравнение SARK с QQQD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SARK returned -9.51% vs -14.77% for QQQD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.79%.
SARK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -4.69% | -25.93% | -39.35% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.79% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SARK and QQQD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SARK and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SARK
QQQD
Сравнение SARK c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.68 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.15 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и QQQD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -49.47% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -21.94% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -46.36% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -31.05% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 12.89% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и QQQD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.99% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 16.82% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 21.59% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 26.82% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 26.82% | +29.05% |
Сравнение комиссий SARK и QQQD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и QQQD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности QQQD в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.10% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.96% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and QQQD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.00%) compared to QQQD (7.99%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SARK leads with -9.51% vs -14.77% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -9.51% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
QQQD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.96% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.57% for QQQD.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор