Сравнение SARK с PLTD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs -23.62% for PLTD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.62%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | 15.63% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SARK and PLTD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between SARK and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SARK
PLTD
Сравнение SARK c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.53 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.78 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.85 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и PLTD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -77.34% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -44.79% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -70.90% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -59.46% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 30.20% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и PLTD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 17.33% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 37.97% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 51.79% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 63.64% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 63.64% | -7.41% |
Сравнение комиссий SARK и PLTD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и PLTD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PLTD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and PLTD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -23.62% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -23.62% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор