Сравнение SARK с NXTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).
SARK и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и NXTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 7.77% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 10.51% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 3.01%.
SARK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и NXTE
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Доходность на риск
SARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск
SARK
NXTE
Сравнение SARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.30 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.88 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.45 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.72 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.30 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SARK и NXTE составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и NXTE
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NXTE в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.61% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и NXTE
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и NXTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -28.64% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -13.99% | -45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.21% | -8.64% | -67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -8.17% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.07% | 4.44% | +43.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и NXTE
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 10.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 18.90% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.25% | 26.46% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.92% | 25.75% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.92% | 25.75% | +31.17% |