PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SARK и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и NXTE


2026 (YTD)2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
7.77%-25.93%-36.90%-46.32%10.51%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 3.01%.


SARK

1 день
-0.43%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.77%
6 месяцев
20.68%
1 год
-30.95%
3 года*
-28.74%
5 лет*
10 лет*

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

Axs Green Alpha ETF

Сравнение комиссий SARK и NXTE

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.


Доходность на риск

SARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SARKNXTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.30

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.88

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.45

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

7.72

-8.44

SARK vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SARKNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.30

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.36

-0.55

Корреляция

Корреляция между SARK и NXTE составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и NXTE

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NXTE в 0.49%


TTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.61%2.82%15.49%12.57%25.22%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SARK и NXTE

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и NXTE.


Загрузка...

Показатели просадок


SARKNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-28.64%

-52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-13.99%

-45.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.21%

-8.64%

-67.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.23%

-8.17%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.07%

4.44%

+43.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и NXTE

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SARKNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

10.00%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

18.90%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

26.46%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.92%

25.75%

+31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

25.75%

+31.17%