Сравнение SARK с NXTE
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности SARK и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 10.51% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Correlation
The correlation between SARK and NXTE is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between SARK and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск
SARK
NXTE
Сравнение SARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.57 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 14.64 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.55 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.66 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и NXTE
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -28.64% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -13.68% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -27.24% | -47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -1.30% | -78.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -7.87% | -38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 4.26% | +26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и NXTE
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеют волатильность 9.19% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.29% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 19.31% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 24.52% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 25.98% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 25.98% | +30.25% |
Сравнение комиссий SARK и NXTE
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и NXTE
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NXTE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and NXTE have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (9.29%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.37% for NXTE.
SARK is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор