Сравнение SARK с NXTE
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности SARK и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 16.51% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.13% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
Correlation
The correlation between SARK and NXTE is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.78 |
The correlation between SARK and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. NXTE — Ранг доходности на риск
SARK
NXTE
Сравнение SARK c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.30 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.87 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и NXTE
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -28.64% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -14.46% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -27.24% | -47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -14.46% | -64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -7.81% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 4.83% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и NXTE
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 8.83%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 12.84% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 25.03% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 29.36% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 27.01% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 27.01% | +28.88% |
Сравнение комиссий SARK и NXTE
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и NXTE
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности NXTE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and NXTE have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (12.84%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.54% for NXTE.
SARK is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор