PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. SARK is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 19.69%/yr for ITOT. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SARK и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%-0.21%

Correlation

The correlation between SARK and ITOT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.77

The correlation between SARK and ITOT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SARK vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.71

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.37

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.48

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

10.79

-11.63

SARK vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ITOT

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-55.20%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-8.90%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-19.44%

-54.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-0.73%

-78.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-6.94%

-40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

2.04%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ITOT

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

3.31%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

10.15%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

12.85%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

17.46%

+38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

18.24%

+37.65%

Сравнение комиссий SARK и ITOT

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ITOT

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and ITOT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (8.83%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 19.69% vs -26.33% for SARK. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 19.69% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.00% for ITOT.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор