PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с ISCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. SARK is actively managed, while ISCG is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.30%/yr vs 17.43%/yr for ISCG. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SARK и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.97%.

SARK

1 день
2.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-19.94%
3 года*
-30.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
-1.18%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.38%
3 года*
17.43%
5 лет*
4.77%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и ISCG

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.20%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.97%12.88%13.35%23.13%-26.75%-8.70%

Correlation

The correlation between SARK and ISCG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.83

The correlation between SARK and ISCG has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SARK vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.64

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.32

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.67

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.16

-11.43

SARK vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ISCG

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-57.72%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-11.43%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-26.71%

-47.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-1.18%

-78.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-11.60%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

3.00%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ISCG

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

5.89%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

13.68%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

18.61%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

23.03%

+33.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

23.17%

+32.98%

Сравнение комиссий SARK и ISCG

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ISCG

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ISCG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.59%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and ISCG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (12.56%) compared to ISCG (5.89%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ISCG's -57.72%.

On 3-year performance, ISCG leads with 17.43% vs -30.30% for SARK. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCG has performed better with a 17.43% return vs -30.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.59% for ISCG.

SARK is categorized as Inverse Equities, while ISCG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор