Сравнение SARK с ISCG
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. SARK is actively managed, while ISCG is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.74%/yr vs 17.01%/yr for ISCG. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.
Доходность
Сравнение доходности SARK и ISCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 12.92%.
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам SARK и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 12.92% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -8.27% |
Correlation
The correlation between SARK and ISCG is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.83 |
The correlation between SARK and ISCG has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. ISCG — Ранг доходности на риск
SARK
ISCG
Сравнение SARK c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.69 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.31 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.70 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и ISCG
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ISCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -57.72% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -11.43% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -26.71% | -47.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -0.93% | -78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -11.63% | -34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 2.98% | +27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и ISCG
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.93% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 13.09% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 18.13% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 22.95% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.24% | 23.16% | +33.08% |
Сравнение комиссий SARK и ISCG
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и ISCG
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ISCG в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and ISCG have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.13%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ISCG's -57.72%.
On 3-year performance, ISCG leads with 17.01% vs -30.74% for SARK. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCG has performed better with a 17.01% return vs -30.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.56% for ISCG.
SARK is categorized as Inverse Equities, while ISCG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.06% for ISCG.
ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и ISCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор