PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с FITE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. SARK is actively managed, while FITE is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 30.05%/yr for FITE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности SARK и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 25.80%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITE

1 день
-2.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
11.19%
С начала года
25.80%
1 год
39.53%
3 года*
30.05%
5 лет*
16.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и FITE

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		25.80%27.73%21.63%28.48%-17.98%-6.21%

Correlation

The correlation between SARK and FITE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.76

The correlation between SARK and FITE has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO

Доходность на риск

SARK vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.46

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.07

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.59

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.68

-7.51

SARK vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и FITE

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-36.90%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-15.35%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-22.07%

-52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-9.44%

-69.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-7.40%

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

5.94%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и FITE

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.01%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

21.92%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

27.15%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

23.00%

+32.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

23.26%

+32.63%

Сравнение комиссий SARK и FITE

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и FITE

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FITE в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.13%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and FITE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (8.83%) compared to FITE (8.01%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FITE's -36.90%.

On 3-year performance, FITE leads with 30.05% vs -26.33% for SARK. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FITE has performed better with a 30.05% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.13% for FITE.

SARK is categorized as Inverse Equities, while FITE is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.45% for FITE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор